📖 金融研究院
金融研究院系列开篇：系统梳理A股动量因子实证、动量崩溃机制、波动率目标、IC加权与因子择时、趋势过滤与市场状态切换、回撤控制与仓位管理等量化核心议题的研究文献综述。
阅读顺序
- 量化策略回撤控制与动量因子优化研究文献综述
2026-09-05
金融研究院系列开篇：系统梳理A股动量因子实证、动量崩溃机制、波动率目标、IC加权与因子择时、趋势过滤与市场状态切换、回撤控制与仓位管理等量化核心议题的研究文献综述。
- 股价低估上市公司研究文献综述
2026-09-13
金融研究院系列第二篇：从格雷厄姆安全边际到Fama-French价值因子，从低波动异象到破净股重估，系统梳理识别股价被低估上市公司的中外研究文献与实证证据。
- 当AI 开始投研：从工具形态到工程落地
2026-09-28
金融研究院系列第三篇：从投研AI工具形态的逐层更迭落笔，经AI辅助研报复现系统的工程架构与六条可复用经验，收束于开源因子挖掘框架的前沿设计与实证边界。
- 红利低波策略研究：从股息指标到组合优化
2026-10-05
金融研究院系列第四篇：从股息支付率与相关股利指标的算法与口径陷阱落笔，经面向月频调仓的取数工程实现，收束于红利低波组合的选样逻辑、长期绩效与两条优化路径的实证结果。